# Risk Metrics Calculation > Calcula métricas de riesgo de cartera como VaR, CVaR, Sharpe, Sortino y análisis de drawdown; útil al medir riesgo, implementar límites o construir sistemas de monitoreo. Fuente: https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/risk-metrics-calculation Markdown: https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/risk-metrics-calculation.md Repositorio: https://github.com/wshobson/agents Autor: wshobson Licencia: MIT Actualizado: hace 4 meses Coste de contexto: 48 tok instalada, 502 tok al activarse, 4.7k tok con todos los archivos del bundle Bundle: 2 archivos, 18 KB Permisos que pide: ninguno declarado ## Instalación Un skill son archivos markdown: los mismos archivos valen para cualquier agente y lo único que cambia es el directorio de destino, es decir la bandera `--agent`. Añade `-g` para instalarlo en todos los proyectos de la máquina. ```bash # Claude Code npx -y skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation --agent claude-code # Cursor npx -y skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation --agent cursor # Codex npx -y skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation --agent codex # Gemini CLI npx -y skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation --agent gemini # Windsurf npx -y skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation --agent windsurf # Cline npx -y skills add wshobson/agents --skill risk-metrics-calculation --agent cline ``` ## Qué hace - Calcula métricas de riesgo de cartera: VaR, CVaR, Sharpe, Sortino y análisis de drawdown - Clasifica métricas por categoría: volatilidad, riesgo de cola, drawdown y rendimiento ajustado al riesgo - Define horizontes temporales de análisis, desde intradía hasta anual - Documenta patrones detallados y ejemplos trabajados en references/details.md ## Cuándo usarla - Medir el riesgo de una cartera - Implementar límites de riesgo - Construir dashboards o sistemas de monitoreo de riesgo - Calcular retornos ajustados al riesgo o definir tamaños de posición ## Qué la activa - "Calcula el VaR y CVaR de mi cartera" - "Necesito el Sharpe y Sortino ratio de esta estrategia" - "Ayúdame a construir un dashboard de riesgo con drawdown máximo y Calmar" ## Archivos - SKILL.md — 2 KB - references/details.md — 17 KB ## SKILL.md Reproducido tal cual desde wshobson/agents bajo MIT. Esta sección es el documento original y está en inglés. # Risk Metrics Calculation Comprehensive risk measurement toolkit for portfolio management, including Value at Risk, Expected Shortfall, and drawdown analysis. ## When to Use This Skill - Measuring portfolio risk - Implementing risk limits - Building risk dashboards - Calculating risk-adjusted returns - Setting position sizes - Regulatory reporting ## Core Concepts ### 1. Risk Metric Categories | Category | Metrics | Use Case | | ----------------- | --------------- | -------------------- | | **Volatility** | Std Dev, Beta | General risk | | **Tail Risk** | VaR, CVaR | Extreme losses | | **Drawdown** | Max DD, Calmar | Capital preservation | | **Risk-Adjusted** | Sharpe, Sortino | Performance | ### 2. Time Horizons ``` Intraday: Minute/hourly VaR for day traders Daily: Standard risk reporting Weekly: Rebalancing decisions Monthly: Performance attribution Annual: Strategic allocation ``` ## Detailed patterns and worked examples Detailed pattern documentation lives in `references/details.md`. Read that file when the navigation tier above is insufficient. ## Best Practices ### Do's - **Use multiple metrics** - No single metric captures all risk - **Consider tail risk** - VaR isn't enough, use CVaR - **Rolling analysis** - Risk changes over time - **Stress test** - Historical and hypothetical - **Document assumptions** - Distribution, lookback, etc. ### Don'ts - **Don't rely on VaR alone** - Underestimates tail risk - **Don't assume normality** - Returns are fat-tailed - **Don't ignore correlation** - Increases in stress - **Don't use short lookbacks** - Miss regime changes - **Don't forget transaction costs** - Affects realized risk ## Dónde encaja - Categoría: [Finanzas](https://skillsagentes.com/categorias/finanzas.md) — Contabilidad, modelado financiero y flujos de reportes. - Creador: [wshobson](https://skillsagentes.com/creators/wshobson.md) — 183 skills en el directorio - [Todas las skills](https://skillsagentes.com/skills.md) - [Ranking de instalaciones](https://skillsagentes.com/ranking.md) ## Otras skills del mismo repositorio - [Hermes Tweet](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/hermes-tweet.md): Instala y opera Hermes Tweet, un plugin de Hermes Agent para investigar X/Twitter, leer timelines, analizar tweets y ejecutar operaciones privadas o de cambio de estado con aprobación previa. - [Superself](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/superself.md): Úsalo cuando un proyecto guarda su estado en Superself: lee `self context` al iniciar sesión, vincula el trabajo a una work unit, reporta con evidencia y registra decisiones confirmadas. - [Grounded Vault](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/grounded-vault.md): Úsalo para mantener un almacén Markdown de conocimiento donde cada afirmación compilada se rastrea hasta una fuente inmutable y el drift se detecta con git diff sin gastar tokens. - [Postgresql Table Design](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/postgresql-table-design.md): Úsalo al diseñar o revisar un esquema específico de PostgreSQL: buenas prácticas, tipos de datos, indexación, restricciones, patrones de rendimiento y funciones avanzadas. - [Prompt Engineering Patterns](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/prompt-engineering-patterns.md): Úsalo cuando pidan optimizar un prompt, mejorar su rendimiento, diseñar una plantilla, aplicar chain-of-thought, few-shot prompting o técnicas avanzadas de prompt engineering para producción. ## Skills relacionadas - [Market Sizing Analysis](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/market-sizing-analysis.md): Calcula TAM/SAM/SOM para oportunidades de mercado con metodologías top-down, bottom-up y teoría del valor, para pitches o planes de negocio. - [Billing Automation](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/billing-automation.md): Construye sistemas de facturación automatizada para pagos recurrentes, facturación, ciclo de vida de suscripciones y gestión de dunning. - [Eval Harness First](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/eval-harness-first.md): Construye el eval harness que condiciona cada fine-tuning: golden sets, graders por modo de fallo, calibración de juez y baselines del modelo base. - [Review Agent Setup](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/review-agent-setup.md): Configura un gating humano para las acciones de revisión de agentes IA en Claude Code, con un rastro de aprobación auditable criptográficamente y gates aplicados con Cedar. - [Competitive Landscape](https://skillsagentes.com/skills/wshobson/agents/competitive-landscape.md): Analiza la competencia, identifica oportunidades de diferenciación y desarrolla posicionamiento de mercado ganador usando las Cinco Fuerzas de Porter, Blue Ocean Strategy y mapas de posicionamiento. --- Skills Agentes · [Índice de páginas en markdown](https://skillsagentes.com/sitemap.md) · [Inicio](https://skillsagentes.com/index.md)